- Soporte de múltiples fuentes de datos de baja latencia (velocidades de procesamiento en millones de mensajes por segundo en terabytes de datos) - Soporte para la gestión de datos de clase institucional / backtesting / estrategia de implementación: - acciones, opciones, futuros, monedas, C y basada en la estrategia de backtesting y optimización - múltiples corredores de ejecución soportado, las señales de comercio convertido en órdenes FIX QuantFACTORY - Institucional de clase de gestión de datos / backtesting / estrategia de implementación de solución: - QuantDEVELOPER - el marco y el IDE para las estrategias de comercio de depuración, backtesting y optimización, Disponible como un plug-in de Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gestionar un almacén de datos histórico y capturar datos de mercado en tiempo real o de ultra baja latencia de proveedores e intercambios - QuantENGINE - permite implementar y ejecutar estrategias precompiladas - - OpenQuant - C y VisualBasic sistema de nivel de la cartera backtesting y negociar, multi-activo, prueba intraday del nivel, optimización, WFA etc. los corredores y los datos múltiples de la base de datos de la gerencia de datos de la institucional-clase / backtesting / - QuantTrader - entorno de negociación de producción - QuantBase - gestión de datos centralizada - QuantRouter - enrutamiento de datos y de órdenes Gestión de datos de clase institucional / backtesting / solución de implementación de estrategia: - solución de múltiples activos, soporta múltiples fuentes de datos y soporta cualquier tipo de RDBMS. Proporcionar una interfaz JDBC, por ejemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - los clientes pueden usar IDE para secuenciar su estrategia en Java, Ruby o Python, o pueden usar su propia estrategia IDE - (Forex, opciones, futuros, acciones, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos y spreads derivados personalizados), múltiples fuentes de datos soportadas - marco para el desarrollo de estrategias de negociación, (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada con los datos de Tradestation para backtesting y auto-trading: - datos intradía diarios (las acciones de nosotros para 43 (Análisis técnico), soporte para el lenguaje de programación EasyLanguage - soporte de ETFs, futuros, índices estadounidenses, acciones alemanas, índices alemanes, libre de divisas para clientes de corretaje de Tradestation - 249,95 Mensual para no profesionales (plataforma de software Tradestation solamente, sin corretaje) - 299.95 mensuales para profesionales (plataforma de software Tradestation solamente, sin corretaje) Plataforma dedicada de software para backtesting y auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas y optimización de nivel de portafolio (Análisis técnico) - enlace directo a eSignal, Corredores Interactivos, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, Cualquier alimento compatible con DDE, MS, txtfiles y más (Yahoo Finance. ) - una tarifa de tiempo 279 para la edición estándar o 339 para la edición profesional Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: - backtesting del sistema de nivel de cartera y trading, multi-activo, pruebas de nivel intradía, optimización, Auto-trading en lenguaje de scripting Perl con todas las funciones subyacentes escritas en C nativo, preparado para la co-localización de servidores - Soporte FXCM y Interactive Brokers nativo - Soporte FXCM gratuito, 100 por mes para la plataforma IB, contacte Sales seertrading para otras opciones Plataforma de software dedicada Para el backtesting y el auto-trading: - apoyo a estrategias diarias / intradía, pruebas y optimización de nivel de cartera - mejor para backtesting de señales basadas en precios (análisis técnico), scripting C - extensiones de software soportadas - manipulación de feeds de datos, , 150 dólares anuales después de la plataforma de software dedicado para backtesting, optimización, atribución de rendimiento y análisis: - Axioma o datos de terceros - análisis de factores, modelado de riesgos, análisis del ciclo de mercado Plataforma de software dedicado para backtesting y auto-trading: Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, informes, prueba de EoD - edición profesional - editor de sistema más, análisis delantero, estrategias intraday, prueba multi-hilada, etc. - Edición Pro Plus - más gráficos de superficie 3D, scripting, etc. - Edición Builder - IB API, depurador, etc. - Turtle Edition 990 - Edición Profesional 1.990 - Edición Pro Plus 2.990 - Edición Builder 3.990 Plataforma de software dedicada para backtesting y auto trading : - Apoyo a las estrategias diarias / intradía, pruebas de nivel de cartera y la optimización, gráficos, visualización, informes personalizados, etc - mejor para backtesting basado en precios de señales (análisis técnico) - 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incorporar datos para acciones, futuros y divisas (acciones diarias de los Estados Unidos a partir de 1990, futuros diarios a 31 años, divisas a partir de 1983, etc.) - precios de 45 / mes a 295 / mes Disponibilidad de datos) Plataforma de software dedicada para backtesting y auto-trading: - utiliza el lenguaje MQL4, usado principalmente para operar en el mercado de divisas - soporta múltiples brokers forex y feeds de datos - soporta la gestión de múltiples cuentas Plataforma de software dedicada para backtesting y auto trading: (Análisis técnico), soporte para el lenguaje de programación EasyLanguage - soporta múltiples fuentes de datos (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), soporte directo para Multicharts Pro 9,900 (feed de datos de Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Herramienta de backtesting basada en la Web para probar estrategias de selección de acciones: - ETFs de acciones de Estados Unidos (diariamente) En tiempo de los datos fundamentales desde 1999 - las estrategias largas / cortas, los precios / fundamentales dirigido señales - Diseñador - 139 / mes - Administrador - 199 / mes - funcionalidad completa Backtesting Web herramienta para probar las estrategias de selección de valores: Datos fundamentales desde 1988 - datos básicos / datos fundamentales - Estrategista - 995 / año (datos desde 2000, 10 carteras guardadas) - Administrador - 1.995 / año - (funcionalidad completa, datos desde 1988, 50 carteras guardadas) Web (Diario / intradía), desde 1998, los datos de QuantQuote - los datos de la divisa de FXCM - el apoyo Trader Interactive Brokers para el comercio en vivo Web basado en la herramienta de backtesting: - las acciones de EE. UU. y los precios de ETFs (diario / intradía) Desde 2002 - datos fundamentales de Morningstar (más de 600 métricas) - Apoyo a Interactive Brokers para el comercio en vivo Herramientas de backtesting basadas en Web: - Simple de usar, estrategias de asignación de activos, datos desde 1992 - Momento de la serie de tiempo y estrategias de media móvil en ETFs - Simple Momentum and Estrategias de selección de acciones de Value Simple Herramienta de backtesting basada en Web: - hasta 25 años de datos para 49 Futures y S P500 stocks - caja de herramientas en Python y Matlab - Quantiacs organiza concursos de trading algorítmico con inversiones que van desde 500k hasta 1 millón. Estrategias de asignación de activos y estrategias de asignación de activos: - múltiples factores de patrimonio con probados índices de referencia alfanuméricos sobre el capital de mercado, múltiples universos de inversión, filtros de gestión de riesgos - estrategias de asignación de activos backtests, MATLAB - Lenguaje de alto nivel y entorno interactivo para la informática estadística y gráfica: - computación paralela y GPU, backtesting y optimización, amplias posibilidades de integración, etc. - precio bajo demanda en este entorno de software libre para la informática estadística y gráficos, muchos de los quants prefieren utilizarlo para su excepcional arquitectura abierta y flexibilidad: - manejo efectivo de datos y facilidad de almacenamiento, instalaciones gráficas para el análisis de datos, fácilmente extendido a través de paquetes - extensiones recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, etc. Lenguaje de programación libre de código abierto, arquitectura abierta, flexible, fácilmente extendido a través de paquetes: - extensiones recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library BacktestingXL Pro es un complemento para construir y probar sus estrategias comerciales en Microsoft Excel 2010 y 2013: - los usuarios pueden usar VBA para construir estrategias para BacktestingXL Pro, conocimiento de VBA Es opcional, los usuarios pueden construir reglas de negociación en una hoja de cálculo utilizando estándar pre-hechos backtesting códigos - apoya pyramiding, limitación de posición corta / larga, cálculo de la comisión, seguimiento de la equidad, fuera de control de dinero, Informes de riesgo - 74.95 para BacktestingXL Pro Herramienta de backtesting basada en web: - herramienta de backtesting basada en web de fácil uso y de nivel básico para probar estrategias de fuerza relativa y media móvil en ETFs - varios tipos de estrategias para funcionalidad de backtesting completa y gratuita 34,99 mensuales FactorWave es fácil de usar herramienta de backtesting basado en web para la inversión de factores: - permite al usuario mezclar múltiples ETF / opciones / futuros / factores de equidad con alfa comprobada sobre los valores de referencia de mercado - libre - ETF / Stock Screener con 5 factores - 149 / mo - libre de opciones de opciones de screener, estrategias de futuros, vix estrategias Herramienta basada en Web - Free Stock Ratings, Análisis estacional, Gráficos Fundamentos - Free Freemium modelo Libre web basado backtesting herramienta para probar las estrategias de selección de acciones: 2014 - precio y datos fundamentales, 1700 acciones, prueba de granularidad mensual Política de Privacidad Mantenemos esta página para demostrar nuestro firme compromiso con los derechos y la privacidad de nuestros usuarios. Esta página explica cómo nuestro sitio recopila información de nuestros miembros. Boletín de noticias y lista de correo gratuitos: respetamos la privacidad de nuestros usuarios y, como tal, nunca compartiremos nuestra base de datos de direcciones de correo electrónico y nombres con terceros. Tras la confirmación de que le gustaría unirse a nuestro boletín, de vez en cuando le enviaremos información gratuita relacionada con los productos que comercializamos, asesoramiento general relacionado con el marketing online y material promocional para otros productos. Su correo electrónico nunca será transmitido a terceros. Tampoco le enviaremos spam. Puede darse de baja de la lista de correo en cualquier momento. Información Personal que recopilamos y cómo se usa: Cuando compra el acceso a EA Builder, Clickbank (Keynetics Inc) procesará el pago y recopilará su nombre, dirección e información de tarjeta de crédito (si existe) para verificar su pedido. 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Pero de hecho, cuando se trata de gráficos, y más específicamente para trazar su algo comercial, gráficos en 3D no sólo es perspicaz, sino que proporciona importantes ventajas prácticas. El gráfico más común para medir un algo comercial es el beneficio con el tiempo. Eso le permite saber cuánto dinero está haciendo el algo sobre una duración específica, por lo general de unas semanas a varios meses. Como se ilustra en la siguiente tabla, le da una buena idea de lo bien que su trading algo se realiza con el tiempo y da una indicación de los períodos en los que tuvo un rendimiento inferior. La cosa es que, mientras que el beneficio en el tiempo son las dos dimensiones más importantes, que dejan un montón de dimensiones de dimensiones que pueden ayudarle a responder a preguntas importantes. Por ejemplo, ¿por qué, durante un período determinado, su transacción estuvo algo mal o cuánto riesgo está tomando en un momento determinado? A menudo, las respuestas a estas preguntas pueden ser la diferencia entre ganancias y pérdidas, entre éxito y fracaso de una estrategia . Algo en 3D Primero lo primero. Antes de empezar a ejecutar gráficos 3D en nuestro algo es importante repasar algunos aspectos prácticos y hacer que el gráfico 3D funcione para usted. Suponiendo que ya haya exportado los datos de su beneficio y pérdida de Excel a Excel es probable que tenga dos columnas de datos, p. Tiempo y beneficio. La adición de una tercera columna le permitirá ejecutar un gráfico 3D, ya sea volatilidad, riesgo o cualquier dimensión adicional que considere necesaria. Una vez que tenga sus tres columnas que haga clic para generar un gráfico debe elegir un tipo llamado gráfico de superficie 3D. Como se dará cuenta, casi siempre, el sello de tiempo será el eje X, Ganar el eje Y y nuestro tercer parámetro será el eje Z. Ahora viene la parte importante que hace que el gráfico cómodo para trabajar para nosotros. Debe recordar que nuestro objetivo en el uso de un gráfico en 3D en primer lugar fue identificar las áreas de beneficios excepcionales o pérdidas excepcionales para optimizar nuestro algo. Como se puede ver en las tablas siguientes, Excel divide los ejes Y en rangos y cada rango se colorea. La mejor práctica es elegir el mismo color para niveles que no sean excepcionales y seleccionar un color contrastante para el rango más alto y otro para el rango más bajo. Esto nos permite detectar lo excepcional. Los ejes Z cambian el ángulo del gráfico cuanto más inclinado es el ángulo, más alto es nuestro parámetro Z decir riesgo o cualquier otra cosa que elijamos. Y finalmente, haga el gráfico 3D más claro a través del formato del área de trazado. Juegue con el ángulo de rotación de Y, así como el nivel de deuda hasta que se sienta cómodo trabajando con la tabla Trading Algo Estudios de casos Una vez que esté claro en cuanto a cómo hacer un gráfico 3D, es el momento de decidir qué dimensión es relevante. Por lo general, además del tiempo y el beneficio, las siguientes dimensiones merecen la pena considerar el riesgo, la volatilidad y la duración. Por ejemplo, el gráfico anterior muestra una ganancia en el tiempo de una estrategia específica, llamémosla Estrategia A. De repente, de repente, el beneficio se sumerge rápidamente. Todavía no está claro por qué. Luego añadimos otro riesgo de dimensión. Riesgo, en este caso, será la cantidad en dólares arriesgada en un momento dado. Ahora, la razón es evidente justo antes de que el beneficio se derrumbó, el riesgo estaba aumentando, también. Tal vez el apalancamiento saltó, tal vez varias posiciones se abrieron simultáneamente depende de la estrategia. Pero al usar un gráfico 3D pudimos detectar fácilmente de dónde venía el problema. El uso de gráficos en 3D no sólo es bueno detectar las debilidades de una estrategia, sino también las fortalezas. Vamos a echar un vistazo a otra estrategia, que llamaremos Estrategia B. Vamos a probar cómo la Estrategia B realiza durante la volatilidad. En este caso, la volatilidad será la desviación estándar de cada par que comercializamos. Lo que vemos es interesante. Cuando la volatilidad es alta, la Estrategia B funciona excepcionalmente bien y no tan bien cuando la volatilidad es media a baja. En tal caso, debemos considerar el uso de la estrategia sólo durante la alta volatilidad para optimizar los rendimientos. Más usos podrían ser medir la duración por comercio. Si la duración se está haciendo más larga en ciertas áreas tal vez el gatillo para la entrada o salida no está funcionando bien. El beneficio con el uso de un gráfico 3D aquí es que ponemos la marca de tiempo de apertura en el eje X y la marca de tiempo de cierre en el eje Z para que podamos analizar la duración de cada operación con el tiempo. Un gráfico 3D entonces es mucho más exacto que un gráfico de dos dimensiones donde la duración es un promedio final. En Conclusión Hay infinidad de muestras y formas en que los gráficos 3D pueden permitirle mejorar su algo comercial e identificar las debilidades y fortalezas dentro de su estrategia. Seguro, usted puede manejar con un gráfico bidimensional. Pero el beneficio de la cartografía 3D es que, muchas veces, le permite acercarse e identificar áreas de cambio mucho más fáciles. Has creado un algoritmo de trading. El Algo es rentable en el backtester. Antes de desencadenarlo con dinero real, primero hay que apretar los tornillos. Es decir, asegúrese de que su algo está bien afinado para que pueda ofrecer rendimientos óptimos. Hay un gran desafío por delante. En primer lugar, su estrategia es bastante simple. Usted puede pasar por el proceso detallado de la construcción y la optimización de una estrategia, incluyendo la curva de ajuste, la correlación y así sucesivamente. Pero usted quiere un proceso más simple algo más delgado, que se ajuste a sus necesidades modestas. En segundo lugar, es posible que todavía no han dominado la técnica completa de optimización. Usted todavía está aprendiendo y quiere probar con un proceso simple. Una técnica que me parece especialmente simple en la optimización de su algo es la probabilidad. El método de probabilidad, en esencia, contiene muchos componentes de una técnica de optimización completa. Sin embargo, tiende a confiar más en sentido común y lógica para restringir las opciones y optimizar el algo. Eso hace que sea una buena manera de comenzar el concepto de optimizar una estrategia. Además, será más fácil de digerir. La esencia de la estrategia se optimiza por eliminación. Algo Estudio de Caso El siguiente Algo es sencillo. Vamos a llamar RSIMV que es RSI y Media móvil. (50 2) La estrategia: Si la media móvil se cruza en una tendencia alcista y el RSI es el siguiente: Igual o por debajo de 60, significa que el rally tiene una cierta longitud antes de alcanzar un nivel de sobreventa (RSI por encima de 80).Eso apunta a una buena oportunidad de compra. Respecto a RSIMV, puede concluir hay cuatro parámetros para optimizar: RSI y dos promedios móviles Comenzando con los promedios móviles, veremos los 14 y los 30 días, aparentemente las opciones son interminables, con muchas combinaciones de promedios móviles para probar. En teoría, eso es correcto, pero ahí es donde entra la probabilidad. Mire la tabla, podemos ver que cuanto más largos son los promedios (naranja y rojo), menor es la probabilidad de que haya una combinación de un RSI bajo y un impulso alcista. Además, una combinación de un RSI bajo y una señal alcista sólo ocurre Cuando los dos promedios, el rápido y el lento, tienen más o menos una proporción de 2 a 1 (como un 30 y un 14). Estas dos conclusiones nos ayudan a reducir los parámetros que buscamos. La probabilidad más alta de encontrar un mejor conjunto de promedios es con promedios más rápidos, no más lentos, y los que tienen una proporción de 2 a 1. Y no olvidemos que ya sabemos que 14 y 30 funcionan. Así que no deberíamos avanzar demasiado en la escala. Usaremos 25 y 12 como la primera combinación y 20 y 10 para la segunda. Ambos son más rápidos que los parámetros originales, tienen una proporción aproximada de 2 a 1, y están cerca de los ajustes originales. Al pasar al parámetro RSI, reducir las opciones es aún más sencillo. Sabemos que el RSI no puede ser mayor que 60, porque entonces nos quedaremos con la parte de arriba insuficiente antes de que el par se convierta en una sobreventa. Por otro lado, si intentamos un RSI por debajo de 40, es poco probable que ocurra mientras que la media móvil de la cruz es alcista. Dado que, como en el caso de los Promedios Móviles, sabemos que el ajuste original funcionó, sabemos que sólo necesitamos un pequeño ajuste. Sin posibilidad de ir, nos quedamos con dos opciones fiables RSI 50. Por lo tanto, nuestras opciones son: Como podemos ver al probar todos los parámetros alternativos, lo que necesitábamos era una mejor entrada para el RSI. Como queríamos pequeños ajustes. Don t Optimize Too Much Irónico como puede parecer, la optimización a veces tiene un inconveniente. A veces, estamos tentados a sobre-optimizar hasta tal punto que nuestra estrategia más reciente ya no se parece a nuestros planes originales de pre-optimización. Eso puede lanzarnos en un lazo eterno y perder un tiempo precioso. No te sientas tentado No te enamores del proceso de optimización. Después de todo, la optimización es simplemente apretar los tornillos, no la construcción del motor. Si su estrategia funciona, confinar su optimización a pequeños ajustes. Si no lo hace, la optimización no ayudará y tendrá que empezar desde cero. Y, por último, un consejo práctico siempre llevar un registro de los resultados de su estrategia original y compararlo con su actual estrategia de post-optimización. De esta manera siempre puede asegurarse de que ha optimizado realmente su estrategia. La línea de fondo Claro, la técnica de optimización no es perfecta. Pero el llevar aquí es que si realmente entiende su estrategia, puede utilizar la lógica para encontrar mejores configuraciones. Si eres un principiante y careces del conocimiento para técnicas avanzadas de optimización, optimizar a través de la lógica de la probabilidad es una herramienta poderosa para tener. Osciladores Uno de los grupos más interesantes de indicadores técnicos, están diseñados para señalar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Los osciladores son una familia de índices que van más allá de las matemáticas. Se centran en una cosa importante y que es el impulso, o más específicamente el cambio de impulso. Antes de ahondar en qué osciladores es mejor utilizar y cómo, déjame ahorrarle un poco de dolor innecesario. Permítanme decirles primero qué osciladores no son. Cómo no utilizar osciladores Algunos comerciantes creen que los osciladores son algún tipo de índices mágicos. Tenga la seguridad cuando le digo que no lo son. Osciladores uso principal no es decirle si comprar o vender. Por el contrario, le avisan cuando puede ser un buen momento para ejecutar una estrategia de compra o venta. Esa es una gran diferencia. Aquellos que intentan usar los Osciladores como una señal de compra o venta final deben estar listos para aprender una lección difícil. Aquellos que lo usarán para afinar su tiempo, sin embargo, encontrarán a Oscillators una herramienta muy poderosa. Ahora que hemos establecido qué osciladores son buenos para centrarnos en los osciladores que valen la pena su tiempo y cómo usarlos. Indicador MACD Tal vez el oscilador más utilizado en Forex, el MACD no necesita ninguna introducción especial. Lo que sí necesita es una explicación adecuada de cómo usarlo y cuándo. La idea de MACD es señalar su punto de entrada cuando ya has descubierto hacia dónde va la tendencia. No va a alertarte de una tendencia. Lo que esto significa es que primero tiene que realizar su análisis técnico. Una vez que llegue a una conclusión, entonces usted puede utilizar el MACD. En MT4, el MACD viene con los parámetros por defecto (12, 26, 9). 12 representa el promedio móvil rápido exponencial, 26 el promedio móvil exponencial lento y 9 el promedio MACD simple. Por lo general, cuando se negocia a diario, esos parámetros están bien. Ahora en el gráfico de abajo vemos dos puntos, A y B. En el punto A, el histograma se movió por encima de la media y que se supone que es una señal de compra. Pero, el sentido común técnico dice que una tendencia bajista de punta no puede terminar abruptamente sin alguna forma de doble fondo. Por lo tanto, uno debe ignorar esa señal. Pero en el punto B, eso es una historia diferente. Después de una tapa doble que alcanza un nivel de resistencia y alcanza el promedio de tendencia, hay un caso para un corto. Pero necesitamos saber cuándo. Observe cómo después de la segunda tapa el histograma en el MACD cae otra vez debajo del promedio que es nuestra marca y ése es cómo usted utiliza MACD a la época su comercio. Una vez más, la lección aquí es que los osciladores son para la sincronización, no para el punto a la dirección del par. Oscilador estocástico Este es uno de los indicadores más interesantes de la familia Osciladores. Lo que me gusta de este indicador es que te da esencialmente una imagen bidimensional de la sobrecompra, la sobreventa y el impulso. A diferencia del MACD, eso no siempre es exacto en el nivel de sobrecompra / sobreventa. La idea del oscilador estocástico es doble. En primer lugar, está normalizado de 0 a 100, cualquier cosa por debajo de 20 es sobreventa y cualquier cosa por encima de 80 es sobrecompra. Segundo, usar la convergencia entre la línea K y la línea D te dice algo. No sólo puede decir cuando hay un nivel de sobrecompra / sobrevendido, sino también cuando la tendencia se convierte alcista o bajista. Por lo tanto, proporciona un uso bidimensional del momento. Confundido Aquí está un ejemplo clásico de cómo usaría un oscilador estocástico. En la primera parte, podemos ver que en el punto C, después de que el par ha tocado fondo, el oscilador estocástico estaba por debajo de 20. Eso señaló un nivel de sobreventa. Podemos concluir que allí el par es el fondo, a través de un patrón de doble fondo. Podemos utilizar el nivel de sobreventa como ejecución, pero esperar antes de sumergir nuestros dedos en una posición de compra. Sólo en el punto D, cuando la línea azul cruza la línea roja, obtenemos nuestra señal de entrada. Sin embargo, otra cosa es importante de notar y que es el punto E. En el punto E obtenemos la línea azul cruzando la línea roja como lo hace con C. Sin embargo, dado que la cruz se produce muy cerca de la señal de sobrecompra que debe disuadirnos de Estableciéndolo como una entrada. Lo que significa que si el cruce en el punto D estaba cerca del nivel estocástico 80, deberíamos haber evitado la entrada. Promedio rango verdadero Por último, pero no menos importante, uno de mis indicadores favoritos, el promedio de rango verdadero o ATR para abreviar. A diferencia de los otros dos Osciladores, el ATR es útil para anticipar aumentos o caídas potenciales en la volatilidad. También a diferencia de los otros dos, no hay niveles de sobreventa o sobreventa. Si el ATR es alto, sugiere que la volatilidad es alta. Por el contrario, si el ATR es bajo, sugiere que la volatilidad es baja. ¿Cómo podemos usar esto para predecir la volatilidad Sabemos, por supuesto, que la volatilidad es cíclica. Por lo tanto, podemos suponer que cuando el ATR está en mínimos récord durante un período prolongado (punto F) es una señal de que viene un pico de volatilidad. Y, de hecho, podemos ver la volatilidad llegó y tenemos el gran pico. Si decidimos usar el soporte como una señal de entrada podemos ATR para medir si hay una oportunidad de que nuestro comercio de compra tendrá un fuerte impulso. Si el ATR estuviera en un nivel récord cuando decidimos comprarlo habría sido una advertencia. No a la entrada, sino porque indica que la volatilidad podría caer y eso significa que el impulso podría haber sido débil. El mismo principio, por supuesto, funciona para una señal de venta. ¿Puede una estrategia de negociación estar haciendo demasiado bien que suena contra-intuitivo, sin duda. Como sugerir que alguien puede ser demasiado rico o demasiado exitoso. Usted podría estar pensando que no hay tal cosa. Pero cuando se trata de la gestión de su estrategia comercial, uno que está funcionando muy bien es una señal de advertencia. Eso es porque, muy a menudo, una estrategia comercial excesiva puede convertirse en una trampa de miel. En este artículo nos centraremos en un par de estudios de casos en los que una estrategia demasiado buena es algo a tener en cuenta. Con suerte, esa es una lección que uno puede aprender a partir de ahora y no, dolorosamente, en una fecha posterior. Una estrategia de negociación con una alta relación de ganancias El primer estudio de caso es una estrategia de mediano a corto plazo. En este estudio de caso, la frecuencia de las operaciones ejecutadas es superior a 100 al mes. Por lo general, una estrategia sólida tiene una relación de ganancia promedio de 45 a 60. Esa proporción a veces puede ser menor si el ratio de recompensa de riesgo es muy fuerte. Pero más alto que eso es casi siempre es inadecuado. En la siguiente estrategia podemos ver que el promedio de ganancias por mes va de tan bajo como 44 a tan alto como 64. A veces está en aumento en el rango más alto ya veces en el rango más bajo. Independientemente de cuál, eventualmente todo girará alrededor de la media. Por ejemplo, en el mes de enero de 2014, la proporción de victorias fue de 52. Eso significa que por cada 100 operaciones realizadas, 52 fueron rentables. Pero en la segunda parte (roja), podemos ver las cosas empiezan a ir un poco demasiado bien. La proporción de ganancias saltó a más de 80 y se mantuvo por encima de ese nivel durante 3 meses. Naturalmente, a los 80, eso era mucho más allá de la norma. Lo que vendría después era inevitable. Después de 3 meses de más de 80 oficios rentables, la proporción de ganancias se redujo a aproximadamente 20 para los siguientes 3 meses. Debido a que una relación de ganancias a largo plazo siempre tiene una expectativa de largo plazo de 50-60 máximo. Esto significa que un período prolongado de una alta relación de ganancia puede ser seguido por un período prolongado de una relación de ganancia muy baja. En primer lugar, si usted tenía 3 meses de aproximadamente 20 relación de ganancia significa que perdió 80 de los oficios. Eso significa que, suponiendo que el comercio de 100 veces al mes, perdió 80 oficios. Eso es un golpe muy duro. Y si se arriesga a 50 en cada comercio que perdió 6.000 en el agregado (80 perdidos, 20 rentables) después de 3 meses. Eso es un gran golpe. La segunda razón es arriesgada es más psicológica pero todavía muy común. Es decir, que muchos comerciantes no se dan cuenta de que un ratio de ganancias excesivamente alto es muy temporal en la naturaleza. Habiendo fracasado en ver eso, ¿qué hacen? Ellos aumentan su influencia. Y cuando el dulce se convierte en amargo y sólo tienen una relación de 20 victorias durante 3 meses, entonces todo lo que quedan con es una cuenta vacía. Qué debe usted hacer Esto es bastante simple usted reduce el riesgo que usted toma por comercio bajando su apalancamiento. Es cierto que ganará menos pero también evitará la trampa que viene después. Por supuesto, si su apalancamiento ya es bajo y su cuenta puede sostener un período prolongado de una relación de ganancia baja que dejar que las estadísticas reinar. Pero esté preparado, psicológicamente, para tiempos difíciles. Los beneficios de la estrategia de negociación que son demasiado demasiado rápido El segundo estudio de caso es común en las estrategias comerciales que son bajos en frecuencia. Las duraciones pueden oscilar entre algunos días e incluso algunos meses. Digamos que usted entra en un comercio de compra después de su estrategia de negociación indicó una tendencia alcista. Es decir.
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